指标教室——常见交易信号的诚实指南

规则引擎里的每个指标,诚实地讲清:量什么、怎么算、最常见的自欺方式。每页都链到真实数据的浏览器试炼场。

滚动前高/前低突破回测很好看,直到你发现当前K线被算进了它自己的关口。shift(1) 这个细节区分了真信号和自欺。

RSI 把近期涨跌幅压缩到 0-100。震荡市有用,趋势市危险:强趋势里它会钉死在极值区,而你在连续接飞刀。

SMA 对 N 根等权,EMA 偏重近期。均线交叉是稳健的趋势过滤,但天生入场晚——问题只在于趋势够不够长,付得起这份滞后。

布林带 = 均值 ± 2 倍标准差,自动适应波动。触轨回归在震荡市有效;趋势市里价格沿着轨道走,每次触轨都是一次亏损。

ATR 说的是每根K线实际波动多少。适合定止损和识别收敛;陷阱在于任何固定阈值跨品种、跨周期都是拍脑袋。

量比 = 当前成交量 / 滚动平均成交量。用来确认突破、过滤死盘时段——它有一个人人都会踩一次的静默失效参数。

滚动 z 分数问的是『当前值相对它自己的近期历史有多异常』,而不是写死一个魔法数字。它解决阈值漂移——但它不免疫趋势,我们能证明。

散户账户多空人数之比。拥挤反转论点是:人群极端亢奋时反着做。坑在于它的『正常区间』随行情漂移,绝对阈值会静默死掉。

研究与教育内容,不构成投资建议。没有任何指标本身能赚钱——我们自己蛊的诚实战绩(含亏损)都在记分牌上。