滚动 z 分数——(基本)能扛住行情漂移的阈值

滚动 z 分数问的是『当前值相对它自己的近期历史有多异常』,而不是写死一个魔法数字。它解决阈值漂移——但它不免疫趋势,我们能证明。

是什么

z = (x − 滚动均值(x,W)) / 滚动标准差(x,W)。z > 1.5 表示『相对过去 W 根异常偏高』。序列整体漂移时阈值跟着走——这是绝对阈值做不到的。

怎么算

我们默认 W=200。在真实 BTC 散户多空比数据上的对称性检验:z>1.5 触发 11.5%,z<−1.5 触发 9.8%——两侧尾巴都活着。被它替换掉的绝对阈值,有一侧触发率恰好是 0.0%。

⚠ 陷阱

我们引擎的口径

引擎算子 z_gt/z_lt 用滚动 200 z 分数。为什么换成它的完整故事:诚实找到的三个 bug。

自己动手验证

打开规则试炼场,用这个指标搭一个条件,放到 1000 根真实K线上跑——逐条件触发次数,全在你的浏览器里算。也可以用 Python 的 rulelint(MIT)来 lint。

研究与教育内容,不构成投资建议。没有任何指标本身能赚钱——我们自己蛊的诚实战绩(含亏损)都在记分牌上。