ATR 与 ATR%——不自欺地度量波动

ATR 说的是每根K线实际波动多少。适合定止损和识别收敛;陷阱在于任何固定阈值跨品种、跨周期都是拍脑袋。

是什么

真实波幅 = max(最高−最低, |最高−昨收|, |最低−昨收|)——跳空也算进去。ATR 是它的 Wilder 平滑均值;ATR% 再除以价格,让 6.4 万的 BTC 和 150 的 SOL 可比。

atr_pct(14) = wilder(真实波幅,14) / 收盘价 × 100。『低波动』规则(收敛突破)在 atr_pct 跌破阈值时待命,押注收缩之后是扩张。

『atr_pct < 1%』在 5 分钟线和 4 小时线上完全是两码事,不同行情状态下也是。上季度每周触发的阈值可能连续几个月静默。信任收敛规则之前,先在你的周期上量触发率。

试炼场会把你的 ATR 条件放到 1000 根真实K线上跑,给出确切触发次数——从不触发的收敛规则是死分支,不是耐心。

打开规则试炼场,用这个指标搭一个条件,放到 1000 根真实K线上跑——逐条件触发次数,全在你的浏览器里算。也可以用 Python 的 rulelint(MIT)来 lint。

研究与教育内容,不构成投资建议。没有任何指标本身能赚钱——我们自己蛊的诚实战绩(含亏损)都在记分牌上。